Wie historische Währungsdaten bei zukünftigen Investments helfen können

Es gibt zahlreiche Strategien, die – das ist zumindest auf den diversen Internetseiten unterschiedlichster Anbieter zu lesen – garantiert zum Erfolg führen. Da es natürlich auch viele schwarze Schafe gibt, wäre es daher gut zu wissen, welche Strategien erst gar nicht angewandt werden sollten.

Auch wenn es immer wieder eindeutige Hinweise gibt, die darauf schließen lassen, dass es sich um keine erfolgversprechende Strategie handeln kann, so gibt es dennoch Taktiken, die plausibel klingen – und am Ende dennoch nicht zum gewünschten Erfolg führen. Man muss also extrem vorsichtig sein, wenn man neue Strategien ausprobieren will.

Auf der Suche nach der richtigen Strategie

Gibt es ein Testverfahren, mit dem es möglich ist, eine Strategie auf die Probe zu stellen? Ja. Eine Möglichkeit ist das sogenannte Backtesting. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieses spezielle Testverfahren nur auf Ereignisse angewandt werden kann, die in der Vergangenheit liegen. Man sollte an dieser Stelle also nicht glauben, dass man zukünftige Erfolge vorhersagen kann. Jedoch gibt das Backtesting darüber einen Aufschluss, wie hoch die etwaigen Gewinne ausgefallen wären, wenn die bestimmte Strategie in der Vergangenheit zum Einsatz gekommen wäre. Können sich die Erfolge, die in der Vergangenheit möglich gewesen wären, auch in der nahen Zukunft wiederholen? Sind historische Wechselkurse oder auch Marktentwicklungen tatsächlich eine Hilfe, wenn man wissen will, in welche Richtung sich die einzelnen Titel bewegen werden?

Ein Blick auf vergangene Tage

Backtesting bezeichnet die Überprüfung der gewählten Strategie. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es eine durchaus komplizierte Variante ist – auch der erfahrene Trader, der sich schon seit Jahren mit der Materie befasst, kann hier mitunter vor kaum lösbare Probleme gestellt werden. Doch auch wenn es ein recht komplexes Verfahren ist, so heißt das nicht, dass das Backtesting nicht empfohlen werden kann. Vor allem dann, wenn man überzeugt ist, die gewählte Strategie könnte für hohe Gewinne sorgen, wäre es mitunter empfehlenswert, einen Durchlauf mit bereits bestehenden Daten und Fakten zu machen. Kommt man am Ende zu dem Ergebnis, dass die Strategie auch in der Vergangenheit funktioniert hätte, kann man sie durchaus auch in der Gegenwart und Zukunft anwenden. Werden keine Gewinne verbucht, so ist es hingegen ratsam, die Strategie anzupassen oder gar gegen eine andere Strategie zu tauschen.

Die Gründe, warum sich Märkte in andere Richtungen bewegen, bleiben oft unverändert

Selbst die erfahrensten Trader wissen, dass nicht jede Strategie immer zum Erfolg führen kann. Natürlich gibt es erfolgversprechende Varianten, doch auch jene, die hauptberuflich ihr Geld an der Börse verdienen, sind oftmals überrascht, dass sich Titel in die komplett andere Richtung bewegen können – die Gründe, warum die Aktien- oder auch Devisenmärkte erzittern, sind vielfältig. Aber auch wenn es viele Möglichkeiten gibt, warum sich Märkte in die andere Richtung bewegen können, so sind oft die Auslöser dieselben. Genau darauf beruft sich auch das Backtesting.

Die Geschichte wiederholt sich

Es mag ein durchaus komplexes wie auch schwierig anzuwendendes Verfahren sein, das vor allem Anfänger an die Grenzen bringen wird. Hat man das System jedoch einigermaßen verstanden und weiß, worauf man schlussendlich bei den historischen Kursen und Marktbewegungen achten muss, so wird schnell klar, dass das System tatsächlich funktionieren kann. Denn schlussendlich weiß auch der erfahrene Trader, dass sich die Geschichte immer wiederholen kann – und was schon vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten funktionierte, das kann natürlich auch heute noch gewinnbringend sein.